PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIER с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

TIER и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIER и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIER и EFAV

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		2.32%12.37%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

TIER

1 день
1.58%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TOUSTIER с CILTIER с TSPATIER с TGRWTIER с TGRTTIER с FIDTIER с DWX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий TIER и EFAV

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

TIER vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIEREFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.55

+0.85

Корреляция

Корреляция между TIER и EFAV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и EFAV

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.73%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TIER и EFAV

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

TIEREFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-27.56%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-3.12%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.78%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и EFAV

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIEREFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.22%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.74%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.21%

+1.19%