PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с DWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while DWX is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 18.17% for DWX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности TIER и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 9.41%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.09%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
8.68%
С начала года
9.41%
1 год
18.17%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и DWX

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		9.41%8.19%

Correlation

The correlation between TIER and DWX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between TIER and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и DWX

Секторы
TIER
DWX

Технологии

23.7%
3.4%

Финансовые услуги

23.6%
16.5%

Промышленность

13.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.3%

Сырьевые материалы

7.3%
2.2%

Здравоохранение

5.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
12.9%

Энергетика

5.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
12.8%

Коммунальные услуги

2.5%
10.7%

Недвижимость

1.1%
10.1%

Технологии

TIER
23.7%
DWX
3.4%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
DWX
16.5%

Промышленность

TIER
13.7%
DWX
10.5%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
DWX
6.3%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
DWX
2.2%

Здравоохранение

TIER
5.9%
DWX
4.3%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
DWX
12.9%

Энергетика

TIER
5.1%
DWX
10.3%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
DWX
12.8%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
DWX
10.7%

Недвижимость

TIER
1.1%
DWX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

TIER vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.66

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.33

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

6.42

+1.75

TIER vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и DWX

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-66.86%

+54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.59%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.26%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-14.06%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и DWX

T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TIER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.74%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

9.14%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

10.98%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

12.23%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.71%

+1.77%

Сравнение комиссий TIER и DWX

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и DWX

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DWX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.17%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and DWX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to DWX (2.74%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs DWX's -66.86%.

On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 18.17% for DWX. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.66% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.45% for DWX.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор