PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с DWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while DWX is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности TIER и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 6.53%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и DWX

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%7.11%

Correlation

The correlation between TIER and DWX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов TIER и DWX

Секторы
TIER
DWX

Финансовые услуги

24.5%
16.4%

Технологии

20.2%
2.8%

Промышленность

13.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.2%

Сырьевые материалы

7.5%
2.3%

Здравоохранение

6.3%
4.5%

Энергетика

5.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.6%

Коммунальные услуги

2.7%
11.3%

Недвижимость

1.3%
10.5%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
DWX
16.4%

Технологии

TIER
20.2%
DWX
2.8%

Промышленность

TIER
13.5%
DWX
10.2%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
DWX
6.2%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
DWX
2.3%

Здравоохранение

TIER
6.3%
DWX
4.5%

Энергетика

TIER
5.8%
DWX
10.4%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
DWX
12.8%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
DWX
12.6%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
DWX
11.3%

Недвижимость

TIER
1.3%
DWX
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

TIER vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.12

+1.86

Просадки

Сравнение просадок TIER и DWX

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-66.86%

+54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.85%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-14.13%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и DWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.77%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

12.20%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.09%

+0.50%

Сравнение комиссий TIER и DWX

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и DWX

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DWX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and DWX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.45% for DWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор