PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIEIX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIEIX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIEIX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.28%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%10.10%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

TIEIX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.41%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.49%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Equity Index Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий TIEIX и FLCNX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TIEIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIEIXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

6.96

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIEIX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIEIXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между TIEIX и FLCNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и FLCNX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.47%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и FLCNX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIEIXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-32.07%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.73%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-32.07%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.82%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-6.76%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.12%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и FLCNX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 5.48%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIEIXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.72%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.42%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.47%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.09%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.52%

-2.14%