Сравнение TIEIX с ^GSPC
TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.53%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.53% против 13.27% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 14.53%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам TIEIX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 11.58% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between TIEIX and ^GSPC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1999 г. | 0.99 |
The correlation between TIEIX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIEIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TIEIX
^GSPC
Сравнение TIEIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIEIX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.24 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 9.71 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и ^GSPC
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIEIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -56.78% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.10% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.43% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.92% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.70% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.09% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и ^GSPC
Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIEIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.25% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.00% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 12.56% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.00% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.05% | +0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TIEIX and ^GSPC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIEIX has higher volatility (3.52%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs ^GSPC's -56.78%.
TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIEIX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор