PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBWX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBWX с TIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%.

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Bond Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Сравнение комиссий TIBWX и TIEIX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TIBWX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBWXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.29

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBWX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBWXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Корреляция

Корреляция между TIBWX и TIEIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и TIEIX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TIEIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%0.00%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и TIEIX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и TIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBWXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-55.55%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-12.37%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-25.06%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-6.15%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-10.36%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.58%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.35%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBWXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.46%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

9.74%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

18.60%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

17.33%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

18.38%

-15.07%