PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBWX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBWX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%24.59%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%.

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Bond Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TIBWX и TCIEX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIBWX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBWXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.83

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.94

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBWX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBWXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Корреляция

Корреляция между TIBWX и TCIEX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и TCIEX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%0.00%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и TCIEX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBWXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-59.27%

+42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-11.35%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-29.25%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-8.19%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-10.64%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.00%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.35%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBWXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

7.73%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

11.19%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

17.19%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

15.94%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

16.58%

-13.27%