PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIBFX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
11.19%
TIBFX
TILGX

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TILGX с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.79% соответственно.


TIBFX

С начала года

3.13%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.83%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

0.26%

10 лет (среднегодовая)

1.66%

TILGX

С начала года

25.78%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

11.82%

1 год

32.47%

5 лет (среднегодовая)

17.14%

10 лет (среднегодовая)

14.79%

Основные характеристики


TIBFXTILGX
Коэф-т Шарпа1.571.86
Коэф-т Сортино2.332.40
Коэф-т Омега1.281.35
Коэф-т Кальмара0.592.44
Коэф-т Мартина5.899.55
Индекс Язвы1.42%3.48%
Дневная вол-ть5.31%17.89%
Макс. просадка-19.55%-52.16%
Текущая просадка-6.66%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIBFX и TILGX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между TIBFX и TILGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIBFX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.571.86
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.332.40
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.35
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.592.44
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.899.55
TIBFX
TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.86
TIBFX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и TILGX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TILGX в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.55%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.18%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и TILGX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.66%
-1.88%
TIBFX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.42%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
5.24%
TIBFX
TILGX