PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIBFX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIBFXTILGX
Дох-ть с нач. г.3.01%25.87%
Дох-ть за 1 год9.46%39.18%
Дох-ть за 3 года-2.14%6.37%
Дох-ть за 5 лет0.37%17.48%
Дох-ть за 10 лет1.65%15.04%
Коэф-т Шарпа1.832.27
Коэф-т Сортино2.732.87
Коэф-т Омега1.331.43
Коэф-т Кальмара0.662.91
Коэф-т Мартина7.7011.70
Индекс Язвы1.29%3.47%
Дневная вол-ть5.44%17.90%
Макс. просадка-19.55%-52.16%
Текущая просадка-6.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между TIBFX и TILGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и TILGX

С начала года, TIBFX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у TILGX с доходностью 25.87%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 1.65% против 15.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
14.21%
TIBFX
TILGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIBFX и TILGX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIBFX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIBFX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIBFX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIBFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIBFX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIBFX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.70
TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70

Сравнение коэффициента Шарпа TIBFX и TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.27
TIBFX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и TILGX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TILGX в 0.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
4.55%4.19%3.49%2.38%2.75%3.05%3.38%3.10%3.18%3.02%2.73%2.76%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и TILGX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -19.55%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.76%
0
TIBFX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.39%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
4.86%
TIBFX
TILGX