PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBFX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBFX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBFX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.42%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%4.83%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 2.33% против 13.81% соответственно.

TIBFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.33%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с BNDTIBFX с POMIXTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с VCPAX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TIBFX и TISPX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TIBFX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBFX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBFXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.32

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.36

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBFX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBFXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Корреляция

Корреляция между TIBFX и TISPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и TISPX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.24%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и TISPX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBFXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-55.16%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.11%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-24.48%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

-33.75%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.23%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-6.76%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.52%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBFXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.34%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.53%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

18.33%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

16.90%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

18.05%

-13.50%