PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBFX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBFX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBFX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.42%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%4.83%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 2.33% против 8.90% соответственно.

TIBFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.33%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с POMIXTIBFX с BNDTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с VCPAX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TIBFX и TCIEX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.

TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIBFX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBFX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBFXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.87

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.83

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.94

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBFX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBFXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.45

Корреляция

Корреляция между TIBFX и TCIEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и TCIEX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.24%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и TCIEX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBFXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-59.27%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-11.35%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-29.25%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

-33.58%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-8.19%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-10.64%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.00%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBFXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

7.73%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

11.19%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

17.19%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

15.94%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

16.58%

-12.03%