PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBFX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBFX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBFX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.42%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%0.31%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

TIBFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.33%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с BNDTIBFX с POMIXTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с VCPAX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий TIBFX и FNSOX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

TIBFX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBFX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBFXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.74

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.68

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.79

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

10.34

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBFX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBFXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Корреляция

Корреляция между TIBFX и FNSOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и FNSOX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.24%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и FNSOX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBFXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-8.92%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.47%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-8.77%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.08%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.75%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.40%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и FNSOX

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBFXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.75%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.37%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

2.21%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

2.86%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

2.48%

+2.07%