Сравнение TIBFX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBFX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | -0.42% | 7.36% | 2.34% | 6.66% | -13.84% | -0.32% | 8.22% | 9.71% | -0.53% | 4.83% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.51% соответственно.
TIBFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.33%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBFX и FCNVX
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Доходность на риск
TIBFX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
TIBFX
FCNVX
Сравнение TIBFX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBFX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.18 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 14.52 | -13.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 6.34 | -5.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 21.58 | -19.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 84.59 | -78.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBFX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.18 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 2.69 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 2.44 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.17 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TIBFX и FCNVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и FCNVX
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.24% | 4.55% | 3.87% | 3.84% | 2.85% | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 3.08% | 3.16% | 4.14% | 3.95% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и FCNVX
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBFX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -2.19% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.20% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -0.59% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | -2.19% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.10% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.05% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.05% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и FCNVX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBFX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.10% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.81% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 1.28% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.27% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.03% | +3.52% |