Сравнение TIBDX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBDX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.69% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции TIBDX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.82% соответственно.
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.99%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBDX и IIBAX
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
TIBDX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
TIBDX
IIBAX
Сравнение TIBDX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBDX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 2.88 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBDX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TIBDX и IIBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и IIBAX
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.04% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и IIBAX
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBDX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -20.34% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.05% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -20.01% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -20.34% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.28% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.88% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.12% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и IIBAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.57%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBDX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.72% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.89% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.94% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.00% | -0.29% |