PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с IIBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и IIBAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VOO и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
557.08%
48.67%
VOO
IIBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.54

IIBAX:

1.42

Коэф-т Сортино

VOO:

0.88

IIBAX:

2.13

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

IIBAX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.55

IIBAX:

0.57

Коэф-т Мартина

VOO:

2.27

IIBAX:

3.84

Индекс Язвы

VOO:

4.55%

IIBAX:

2.00%

Дневная вол-ть

VOO:

19.19%

IIBAX:

5.42%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

IIBAX:

-20.39%

Текущая просадка

VOO:

-9.90%

IIBAX:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 12.12% против 1.60% соответственно.


VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

IIBAX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.84%

1 год

7.80%

5 лет

-0.03%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и IIBAX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IIBAX: 0.69%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и IIBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOO: 0.54
IIBAX: 1.42
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOO: 0.88
IIBAX: 2.13
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOO: 1.13
IIBAX: 1.26
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOO: 0.56
IIBAX: 0.57
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOO: 2.29
IIBAX: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IIBAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.42
VOO
IIBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и IIBAX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IIBAX в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
4.35%4.46%3.91%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VOO и IIBAX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-6.61%
VOO
IIBAX

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и IIBAX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
2.24%
VOO
IIBAX