PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBDX с HLIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) and HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TIBDX returned 1.97%/yr vs 2.32%/yr for HLIPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TIBDX charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for HLIPX.

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.32% соответственно.

TIBDX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.97%

HLIPX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.22%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBDX и HLIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.45%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.30%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%

Correlation

The correlation between TIBDX and HLIPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г.

0.90

The correlation between TIBDX and HLIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с TIBAXTIBDX с IUSBTIBDX с JCPUX
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL

Доходность на риск

TIBDX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXHLIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.51

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.25

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.91

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.80

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.10

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и HLIPX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и HLIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBDXHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-16.91%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.05%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-6.08%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-16.91%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-16.91%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.83%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.94%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и HLIPX

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеют волатильность 1.33% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBDXHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.27%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.77%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.87%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.68%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.64%

+0.09%

Сравнение комиссий TIBDX и HLIPX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HLIPX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и HLIPX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности HLIPX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.59%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.46%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

TIBDX and HLIPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBDX has higher volatility (1.33%) compared to HLIPX (1.27%). In terms of maximum drawdown, TIBDX dropped -18.82% vs HLIPX's -16.91%.

HLIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBDX и HLIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор