Сравнение TIBAX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBAX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBAX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 11.89% против 4.99% соответственно.
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBAX и RMDFX
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
TIBAX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
TIBAX
RMDFX
Сравнение TIBAX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBAX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 3.59 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.51 | 4.93 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.33 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 17.94 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 3.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.84 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIBAX и RMDFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и RMDFX
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и RMDFX
Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -15.96% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -4.19% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -14.63% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -15.96% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.08% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.37% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.01% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и RMDFX
Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBAX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.19% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 3.89% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 5.05% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 6.34% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 6.21% | +7.23% |