PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIBAX с PGEOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIBAX и PGEOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TIBAX с PGEOX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).

TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIBAX или PGEOX.

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и PGEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIBAX:

1.90

PGEOX:

0.79

Коэф-т Сортино

TIBAX:

2.42

PGEOX:

1.06

Коэф-т Омега

TIBAX:

1.37

PGEOX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TIBAX:

2.26

PGEOX:

0.70

Коэф-т Мартина

TIBAX:

9.42

PGEOX:

2.57

Индекс Язвы

TIBAX:

2.21%

PGEOX:

3.43%

Дневная вол-ть

TIBAX:

11.42%

PGEOX:

12.59%

Макс. просадка

TIBAX:

-45.64%

PGEOX:

-49.92%

Текущая просадка

TIBAX:

0.00%

PGEOX:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, TIBAX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у PGEOX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции TIBAX уступали акциям PGEOX по среднегодовой доходности: 7.89% против 8.39% соответственно.

TIBAX

С начала года

14.60%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

15.88%

1 год

20.58%

3 года

13.47%

5 лет

15.31%

10 лет

7.89%

PGEOX

С начала года

0.79%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-1.56%

1 год

9.18%

3 года

10.27%

5 лет

9.48%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund

George Putnam Balanced Fund

Сравнение комиссий TIBAX и PGEOX

TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PGEOX в 0.94%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
PGEOX
George Putnam Balanced Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIBAX и PGEOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности TIBAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PGEOX
Ранг риск-скорректированной доходности PGEOX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIBAX c PGEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIBAX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PGEOX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBAX и PGEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и PGEOX

Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PGEOX в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.78%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.65%4.22%3.83%4.31%5.20%
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		4.37%4.66%1.10%2.96%7.75%6.56%6.43%9.04%1.10%1.18%1.13%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и PGEOX

Максимальная просадка TIBAX за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и PGEOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и PGEOX

Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 1.91%, в то время как у George Putnam Balanced Fund (PGEOX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...