Сравнение TIBAX с PGEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).
TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и PGEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBAX и PGEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBAX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у PGEOX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции PGEOX по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.24% соответственно.
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBAX и PGEOX
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PGEOX в 0.94%.
Доходность на риск
TIBAX vs. PGEOX — Ранг доходности на риск
TIBAX
PGEOX
Сравнение TIBAX c PGEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBAX | PGEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 1.28 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.51 | 1.86 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.90 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 8.97 | +12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBAX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 1.28 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.71 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TIBAX и PGEOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и PGEOX
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности PGEOX в 7.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и PGEOX
Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, примерно равная максимальной просадке PGEOX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и PGEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBAX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -50.63% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -7.97% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -21.36% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -23.00% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.86% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -11.78% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.69% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и PGEOX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 3.65%, в то время как у George Putnam Balanced Fund (PGEOX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBAX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.85% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 6.41% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 11.58% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 11.40% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 11.59% | +1.85% |