Сравнение TIBAX с PGEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).
TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIBAX или PGEOX.
Основные характеристики
| TIBAX | PGEOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.95% | 18.83% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 27.76% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.90% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 4.81 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 18.73 | 21.90 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 8.22% | 8.49% |
| Макс. просадка | -46.73% | -49.24% |
| Текущая просадка | -2.82% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между TIBAX и PGEOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и PGEOX
С начала года, TIBAX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у PGEOX с доходностью 18.83%. За последние 10 лет акции TIBAX уступали акциям PGEOX по среднегодовой доходности: 6.90% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBAX и PGEOX
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PGEOX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIBAX c PGEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и PGEOX
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности PGEOX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.34% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% | 5.20% | 4.61% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.19% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и PGEOX
Максимальная просадка TIBAX за все время составила -46.73%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -49.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и PGEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и PGEOX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 1.51%, в то время как у George Putnam Balanced Fund (PGEOX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.