- ISIN
- US8852155584
- CUSIP
- 885215558
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 23 дек. 2002 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции TIBAX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) показал доход в 17.92% с начала года и 39.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIBAX составила 12.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thornburg Investment Income Builder Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 12.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TIBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TIBAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | 6.89% | -3.26% | 4.48% | 2.00% | 0.76% | 17.92% | ||||||
| 2025 | 3.99% | 3.16% | 1.29% | 1.02% | 4.41% | 4.16% | 1.17% | 2.90% | 2.94% | 0.72% | 3.01% | 2.94% | 36.62% |
| 2024 | 0.04% | -0.13% | 5.71% | -1.64% | 3.58% | 0.66% | 3.43% | 1.98% | 0.80% | -1.95% | -0.83% | 1.11% | 13.23% |
| 2023 | 5.74% | -0.76% | 0.37% | 2.30% | -3.22% | 4.48% | 2.43% | -1.89% | -0.71% | -2.24% | 5.54% | 5.22% | 18.01% |
| 2022 | 0.25% | -3.23% | 0.82% | -4.59% | 3.38% | -7.14% | 1.59% | -3.23% | -7.19% | 5.78% | 7.87% | -1.31% | -7.95% |
| 2021 | 1.21% | 3.09% | 3.92% | 1.39% | 2.02% | -0.45% | -0.30% | 1.54% | -1.82% | 3.61% | -1.56% | 6.08% | 20.08% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Investment Income Builder Fund has an annualized alpha of 4.39%, beta of 0.59, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.99%) than losses (68.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.39%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 76.99%
- Участие в снижении
- 68.43%
Комиссия
Комиссия TIBAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIBAX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TIBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.41 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.36 | 2.93 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.70 | 13.52 | +15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Investment Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.86 | $1.39 | $1.12 | $1.19 | $1.25 | $0.88 | $0.96 | $0.90 | $0.93 | $0.77 | $0.82 |
Дивидендный доход | 4.85% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Investment Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.66 | $0.40 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.22 | $0.40 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.07 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Investment Income Builder Fund показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.12%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 28d | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.85%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.94%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 11mo 7d | 1y 7moфевр. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.72%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 2mo | 1y 12moапр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.17%нояб. 2011 г. | 6mo 27d | 10mo 4d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| TIBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -56.78% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.10% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.20% | -18.90% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -25.43% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.92% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.72% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.97% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TIBAX
Добавьте Thornburg Investment Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIBAX