PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBAX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, TIBAX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 11.89% против 7.54% соответственно.

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA

Сравнение комиссий TIBAX и CAIBX

TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

TIBAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBAXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.55

1.62

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.51

2.20

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.33

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.01

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.51

9.18

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBAX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.62

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.83

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.91

-0.14

Корреляция

Корреляция между TIBAX и CAIBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и CAIBX

Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и CAIBX

Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-43.68%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.37%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-17.65%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-25.28%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-4.85%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.82%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.83%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и CAIBX

Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеют волатильность 3.65% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.72%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.12%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.19%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

9.95%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

10.87%

+2.57%