PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIBAX с CBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBAX с CBALX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIBAX или CBALX.

Корреляция

Корреляция между TIBAX и CBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIBAX:

1.42

CBALX:

0.20

Коэф-т Сортино

TIBAX:

2.08

CBALX:

0.48

Коэф-т Омега

TIBAX:

1.32

CBALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TIBAX:

1.92

CBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

TIBAX:

7.32

CBALX:

0.71

Индекс Язвы

TIBAX:

2.41%

CBALX:

5.65%

Дневная вол-ть

TIBAX:

11.47%

CBALX:

13.32%

Макс. просадка

TIBAX:

-46.73%

CBALX:

-35.45%

Текущая просадка

TIBAX:

0.00%

CBALX:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, TIBAX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 7.47% против 4.98% соответственно.

TIBAX

С начала года

12.48%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

13.95%

1 год

16.18%

5 лет

16.30%

10 лет

7.47%

CBALX

С начала года

1.67%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-4.17%

1 год

2.61%

5 лет

6.25%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIBAX и CBALX

TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIBAX и CBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности TIBAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг риск-скорректированной доходности CBALX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBALX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIBAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIBAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и CBALX

Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности CBALX в 7.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.10%4.57%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%5.20%
CBALX
Columbia Balanced Fund		7.73%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%4.76%

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и CBALX

Максимальная просадка TIBAX за все время составила -46.73%, что больше максимальной просадки CBALX в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и CBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и CBALX

Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 2.44%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...