Сравнение TIBAX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIBAX или CBALX.
Основные характеристики
| TIBAX | CBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.12% | 15.84% |
| Дох-ть за 1 год | 23.36% | 26.15% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 5.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 10.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.90% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.08 | 21.06 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 8.20% | 8.25% |
| Макс. просадка | -46.73% | -35.45% |
| Текущая просадка | -2.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TIBAX и CBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и CBALX
С начала года, TIBAX показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции TIBAX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 6.90% против 8.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBAX и CBALX
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIBAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и CBALX
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности CBALX в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.33% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% | 5.20% | 4.61% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.86% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и CBALX
Максимальная просадка TIBAX за все время составила -46.73%, что больше максимальной просадки CBALX в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и CBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и CBALX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 1.55%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.