PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TSPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

THYF и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TSPA

2026 (YTD)2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%11.32%1.53%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью -3.53%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с BNDTHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий THYF и TSPA

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

THYF vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.50

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.91

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.69

+0.74

Корреляция

Корреляция между THYF и TSPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TSPA

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TSPA

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-24.72%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-12.06%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.65%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-5.66%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.62%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.70%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.90%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

18.10%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

17.14%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

17.14%

-11.24%