PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYF с TFNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности THYF и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -3.01%.

THYF

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.98%
3 года*
8.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFNS

1 день
2.48%
1 месяц
1.06%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYF и TFNS

2026 (YTD)2025
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.66%4.95%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-3.01%10.41%

Correlation

The correlation between THYF and TFNS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов THYF и TFNS

Секторы
THYF
TFNS

Финансовые услуги

34.0%
97.1%

Сырьевые материалы

18.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Недвижимость

6.8%

-

Промышленность

6.1%
0.9%

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Технологии

3.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

THYF
34.0%
TFNS
97.1%

Сырьевые материалы

THYF
18.3%
TFNS

-

Здравоохранение

THYF
9.8%
TFNS

-

Потребительский циклический сектор

THYF
8.1%
TFNS

-

Недвижимость

THYF
6.8%
TFNS

-

Промышленность

THYF
6.1%
TFNS
0.9%

Энергетика

THYF
4.3%
TFNS

-

Потребительский защитный сектор

THYF
3.9%
TFNS

-

Технологии

THYF
3.7%
TFNS
1.9%

Коммуникационные услуги

THYF
3.7%
TFNS

-

Коммунальные услуги

THYF
1.4%
TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO

Доходность на риск

THYF vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.48

+1.00

Просадки

Сравнение просадок THYF и TFNS

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYFTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-14.00%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.72%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.83%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYFTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

15.22%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

15.22%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

15.22%

-9.40%

Сравнение комиссий THYF и TFNS

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TFNS

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности TFNS в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.51%0.49%0.00%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.01%7.17%7.30%8.02%1.50%

Часто задаваемые вопросы

THYF and TFNS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.51% for TFNS.

THYF is categorized as High Yield Bonds, while TFNS is Financials Equities. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYF и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор