Сравнение THYF с TFNS
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THYF returned 6.14% vs 14.47% for TFNS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности THYF и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью 5.83%.
THYF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYF и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 2.32% | 4.99% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 5.83% | 11.06% |
Correlation
The correlation between THYF and TFNS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between THYF and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. TFNS — Ранг доходности на риск
THYF
TFNS
Сравнение THYF c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYF | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.04 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 2.79 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYF и TFNS
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -14.00% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -14.00% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.66% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 5.20% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и TFNS
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 0.80%, в то время как у T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.98% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 11.40% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 15.01% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 15.03% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 15.03% | -9.28% |
Сравнение комиссий THYF и TFNS
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и TFNS
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности TFNS в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.47% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.93% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
THYF and TFNS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFNS has higher volatility (3.98%) compared to THYF (0.80%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs TFNS's -14.00%.
On 1-year performance, TFNS leads with 14.47% vs 6.14% for THYF. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 14.47% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.47% for TFNS.
THYF is categorized as High Yield Bonds, while TFNS is Financials Equities. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.44% for TFNS.
THYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYF и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор