Сравнение THYF с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
THYF и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 4.95% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и TFNS
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
THYF vs. TFNS — Ранг доходности на риск
THYF
TFNS
Сравнение THYF c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.08 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между THYF и TFNS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и TFNS
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и TFNS
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -14.00% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -11.11% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.14% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 15.46% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 15.46% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 15.46% | -9.56% |