Сравнение THYF с OBIL
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while OBIL is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. THYF is actively managed, while OBIL is passively managed. Over the past 3 years, THYF returned 8.57%/yr vs 4.55%/yr for OBIL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. THYF charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for OBIL.
Доходность
Сравнение доходности THYF и OBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у OBIL с доходностью 1.17%.
THYF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYF и OBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.50% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 0.07% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.17% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
Correlation
The correlation between THYF and OBIL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. OBIL — Ранг доходности на риск
THYF
OBIL
Сравнение THYF c OBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | OBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.70 | -2.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 27.56 | -25.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 150.40 | -138.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 7.07 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 5.38 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок THYF и OBIL
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и OBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -0.33% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -0.14% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -0.21% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.03% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.03% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и OBIL
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.10% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.33% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 0.54% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 0.82% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 0.82% | +5.00% |
Сравнение комиссий THYF и OBIL
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и OBIL
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности OBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.02% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
THYF and OBIL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYF has higher volatility (1.12%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs OBIL's -0.33%.
On 3-year performance, THYF leads with 8.57% vs 4.55% for OBIL. On fees, OBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, THYF has performed better with a 8.57% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 3.65% for OBIL.
THYF is categorized as High Yield Bonds, while OBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.15% for OBIL.
OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYF и OBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор