Сравнение THYF с OBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL).
THYF и OBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и OBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и OBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 0.07% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у OBIL с доходностью 0.63%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и OBIL
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OBIL в 0.15%.
Доходность на риск
THYF vs. OBIL — Ранг доходности на риск
THYF
OBIL
Сравнение THYF c OBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | OBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 6.62 | -5.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 14.13 | -12.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.32 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 27.56 | -25.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 108.39 | -100.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 6.62 | -5.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 5.35 | -3.93 |
Корреляция
Корреляция между THYF и OBIL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и OBIL
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности OBIL в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и OBIL
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и OBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -0.33% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.14% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.03% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.04% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и OBIL
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.21% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.35% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 0.58% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.84% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.84% | +5.06% |