Сравнение THY с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
THY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности THY и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THY и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 0.02% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THY и PSH
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
THY vs. PSH — Ранг доходности на риск
THY
PSH
Сравнение THY c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.68 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.54 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.34 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 10.93 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.20 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между THY и PSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и PSH
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THY и PSH
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -3.06% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.84% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -0.27% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.61% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и PSH
Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.59% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.00% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.94% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.30% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.30% | +1.21% |