PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с HYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. THY is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past 5 years, THY returned 1.75%/yr vs 5.08%/yr for HYS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THY charges 1.36%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности THY и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 1.34%.

THY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.10%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.62%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%9.99%

Correlation

The correlation between THY and HYS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.66

The correlation between THY and HYS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THY и HYS

Секторы
THY
HYS

Финансовые услуги

99.9%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

THY
99.9%
HYS

-

Энергетика

THY
0.1%
HYS

-

Сырьевые материалы

THY

-

HYS

-

Коммуникационные услуги

THY

-

HYS
100.0%

Потребительский циклический сектор

THY

-

HYS

-

Потребительский защитный сектор

THY

-

HYS

-

Здравоохранение

THY

-

HYS

-

Промышленность

THY

-

HYS

-

Недвижимость

THY

-

HYS

-

Технологии

THY

-

HYS

-

Коммунальные услуги

THY

-

HYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Доходность на риск

THY vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.99

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.09

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.67

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

14.96

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.33

Просадки

Сравнение просадок THY и HYS

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-20.91%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.88%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-4.98%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-10.61%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.13%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.53%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и HYS

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.72%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

3.47%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

6.26%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

6.84%

-2.36%

Сравнение комиссий THY и HYS

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и HYS

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.39%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THY and HYS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to THY (0.94%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs HYS's -20.91%.

On 5-year performance, HYS leads with 5.08% vs 1.75% for THY. On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYS has performed better with a 5.08% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.39% for THY.

They also come from different issuers: Toews Corp. and PIMCO. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.56% for HYS.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор