Сравнение THY с HYDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW).
THY и HYDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности THY и HYDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THY и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью -0.14%.
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THY и HYDW
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.
Доходность на риск
THY vs. HYDW — Ранг доходности на риск
THY
HYDW
Сравнение THY c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.17 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.36 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 11.48 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между THY и HYDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и HYDW
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HYDW в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок THY и HYDW
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и HYDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| THY | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -17.75% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.72% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -12.68% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.91% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.92% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.56% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и HYDW
Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THY | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.73% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.28% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 4.31% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.40% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 7.05% | -2.54% |