Сравнение THTA с SFY
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. THTA is actively managed, while SFY is passively managed. Over the past year, THTA returned 16.54% vs 29.48% for SFY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for SFY.
Доходность
Сравнение доходности THTA и SFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 10.75%.
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFY
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и SFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.75% | 22.67% | 29.81% | 6.70% |
Correlation
The correlation between THTA and SFY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. SFY — Ранг доходности на риск
THTA
SFY
Сравнение THTA c SFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | SFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.34 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 2.75 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.38 | 11.38 | +41.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и SFY
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -33.25% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -10.79% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.27% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -6.16% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.60% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SFY
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 0.96%, в то время как у SoFi Select 500 ETF (SFY) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 6.87% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 12.50% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 15.63% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.21% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 20.26% | -0.22% |
Сравнение комиссий THTA и SFY
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SFY
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности SFY в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and SFY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFY has higher volatility (6.87%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs SFY's -33.25%.
On 1-year performance, SFY leads with 29.48% vs 16.54% for THTA. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFY has performed better with a 29.48% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.87% for SFY.
THTA is categorized as Derivative Income, while SFY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.00% for SFY.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и SFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор