PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THTA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности THTA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.


THTA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.86%
6 месяцев
8.04%
1 год
16.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THTA и QYLD


2026 (YTD)202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
6.86%-10.24%7.31%1.04%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
7.88%9.28%19.35%3.65%

Correlation

The correlation between THTA and QYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SoFi Enhanced Yield ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

THTA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THTA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.63

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

4.84

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.08

28.36

+23.72

THTA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THTAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.51

Просадки

Сравнение просадок THTA и QYLD

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и QYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


THTAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-24.75%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-4.97%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-0.06%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.84%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.85%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и QYLD

Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 0.75%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


THTAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.85%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

7.12%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

8.58%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.70%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.49%

+4.76%

Сравнение комиссий THTA и QYLD

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и QYLD

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности QYLD в 11.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.26%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


THTA and QYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 16.78% for THTA. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 11.26% for THTA.

THTA is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: SoFi and Global X. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.60% for QYLD.

THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THTA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор