Сравнение THTA с BUYW
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 16.57% vs 10.30% for BUYW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности THTA и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 9.82% | 1.23% |
Correlation
The correlation between THTA and BUYW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. BUYW — Ранг доходности на риск
THTA
BUYW
Сравнение THTA c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 4.00 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.45 | 21.37 | +30.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.17 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок THTA и BUYW
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -9.36% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.59% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | 0.00% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.61% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.48% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и BUYW
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 0.75%, в то время как у Main Buywrite ETF (BUYW) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.00% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 4.03% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 4.85% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 8.47% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 8.47% | +11.76% |
Сравнение комиссий THTA и BUYW
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и BUYW
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and BUYW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUYW has higher volatility (1.00%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.57% vs 10.30% for BUYW. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.57% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: SoFi and Main Funds. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 1.29% for BUYW.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор