Сравнение THTA с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
THTA и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и BNDD
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
THTA vs. BNDD — Ранг доходности на риск
THTA
BNDD
Сравнение THTA c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.49 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.58 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.45 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.68 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между THTA и BNDD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и BNDD
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и BNDD
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -30.87% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -10.93% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -27.13% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -19.04% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 7.27% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и BNDD
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.47% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 8.07% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 12.39% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.55% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.55% | +7.41% |