PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с XRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, THRO returned 26.67% vs 17.90% for XRLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности THRO и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 7.85%.

THRO

1 день
0.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.44%
1 год
26.67%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и XRLX

2026 (YTD)202520242023
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		13.04%15.04%32.03%9.07%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.85%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between THRO and XRLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between THRO and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и XRLX

Секторы
THRO
XRLX

Технологии

40.7%
36.8%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.9%

Промышленность

10.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Здравоохранение

6.6%
6.6%

Энергетика

1.7%
3.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.2%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

THRO
40.7%
XRLX
36.8%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
XRLX
12.1%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
XRLX
11.9%

Промышленность

THRO
10.4%
XRLX
7.1%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
XRLX
10.0%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
XRLX
4.9%

Здравоохранение

THRO
6.6%
XRLX
6.6%

Энергетика

THRO
1.7%
XRLX
3.3%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
XRLX
2.7%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
XRLX
3.2%

Недвижимость

THRO

-

XRLX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

THRO vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.22

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.18

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.86

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

12.92

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.41

-0.66

Просадки

Сравнение просадок THRO и XRLX

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-15.33%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-6.28%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.47%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-1.70%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.39%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и XRLX

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.59%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.65%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

8.10%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

11.05%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

11.05%

+7.66%

Сравнение комиссий THRO и XRLX

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и XRLX

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, THRO and XRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THRO has higher volatility (3.25%) compared to XRLX (2.59%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, THRO leads with 26.67% vs 17.90% for XRLX. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THRO has performed better with a 26.67% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: iShares and FundX. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор