Сравнение THRO с UGA
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. THRO is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 22.38%/yr vs 17.85%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности THRO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
THRO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам THRO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 9.66% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 1.01% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 3.85% |
Correlation
The correlation between THRO and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between THRO and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. UGA — Ранг доходности на риск
THRO
UGA
Сравнение THRO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.10 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.66 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRO и UGA
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -86.59% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -20.32% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -26.68% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -20.32% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -36.69% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 6.51% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и UGA
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.67%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 9.45% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 30.74% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 34.84% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 34.47% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 37.22% | -18.45% |
Сравнение комиссий THRO и UGA
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и UGA
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.26% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to THRO (5.67%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, THRO leads with 22.38% vs 17.85% for UGA. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, THRO has performed better with a 22.38% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
THRO has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UGA.
THRO is categorized as Tactical Allocation, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор