Сравнение THRO с TRFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и AAM Transformers ETF (TRFM).
THRO и TRFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и TRFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | 5.10% |
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью -0.59%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и TRFM
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.
Доходность на риск
THRO vs. TRFM — Ранг доходности на риск
THRO
TRFM
Сравнение THRO c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | TRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.47 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.73 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между THRO и TRFM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и TRFM
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности TRFM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и TRFM
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TRFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -28.40% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -15.15% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.17% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.86% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.29% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и TRFM
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 9.47% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 17.88% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 28.31% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 27.05% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 27.05% | -8.16% |