PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с TRFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. THRO is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.41%/yr vs 31.63%/yr for TRFM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности THRO и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 30.30%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и TRFM

2026 (YTD)2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%5.10%
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%19.96%44.71%-7.38%

Correlation

The correlation between THRO and TRFM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between THRO and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и TRFM

Секторы
THRO
TRFM

Технологии

40.7%
53.3%

Финансовые услуги

12.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
12.3%

Промышленность

10.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
17.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

6.6%
0.2%

Энергетика

1.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.9%
1.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

THRO
40.7%
TRFM
53.3%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
TRFM
2.8%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
TRFM
12.3%

Промышленность

THRO
10.4%
TRFM
7.2%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
TRFM
17.7%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
TRFM

-

Здравоохранение

THRO
6.6%
TRFM
0.2%

Энергетика

THRO
1.7%
TRFM
3.5%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
TRFM
1.2%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
TRFM
1.7%

Недвижимость

THRO

-

TRFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG

Доходность на риск

THRO vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.41

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.04

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.15

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.09

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.05

-0.31

Просадки

Сравнение просадок THRO и TRFM

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-28.40%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.99%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-28.40%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.23%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.61%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.82%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и TRFM

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.47%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

7.34%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

17.46%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

22.47%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

26.94%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

26.94%

-8.22%

Сравнение комиссий THRO и TRFM

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и TRFM

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THRO and TRFM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs TRFM's -28.40%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.63% vs 24.41% for THRO. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.63% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

THRO has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.13% for TRFM.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while TRFM is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and AAM. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.49% for TRFM.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор