PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с THIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. THRO is actively managed, while THIR is passively managed. Over the past year, THRO returned 26.67% vs 24.14% for THIR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности THRO и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 7.85%.

THRO

1 день
0.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.44%
1 год
26.67%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
0.00%
1 месяц
6.40%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и THIR

2026 (YTD)20252024
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		13.04%15.04%3.70%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%

Correlation

The correlation between THRO and THIR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between THRO and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и THIR

Секторы
THRO
THIR

Технологии

40.7%
45.3%

Финансовые услуги

12.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

11.6%
13.2%

Промышленность

10.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.2%

Здравоохранение

6.6%
6.3%

Энергетика

1.7%
2.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

THRO
40.7%
THIR
45.3%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
THIR
6.0%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
THIR
13.2%

Промышленность

THRO
10.4%
THIR
5.5%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
THIR
11.2%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
THIR
6.2%

Здравоохранение

THRO
6.6%
THIR
6.3%

Энергетика

THRO
1.7%
THIR
2.1%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
THIR
1.5%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
THIR
1.8%

Недвижимость

THRO

-

THIR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD

Доходность на риск

THRO vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.95

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.73

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.78

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.73

-0.98

Просадки

Сравнение просадок THRO и THIR

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-10.05%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.88%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.71%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-1.98%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и THIR

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.25%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.44%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.56%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

12.62%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

12.62%

+6.09%

Сравнение комиссий THRO и THIR

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и THIR

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

THRO and THIR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.53%) compared to THRO (3.25%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, THRO leads with 26.67% vs 24.14% for THIR. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THRO has performed better with a 26.67% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: iShares and THOR. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.70% for THIR.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор