Сравнение THRO с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
THRO и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 3.70% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью -3.75%.
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и THIR
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
THRO vs. THIR — Ранг доходности на риск
THRO
THIR
Сравнение THRO c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.05 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.94 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.78 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 12.69 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.05 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.22 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между THRO и THIR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и THIR
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности THIR в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и THIR
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -10.05% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.88% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -6.62% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -1.88% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.95% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и THIR
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.55% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.20% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 12.50% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 12.86% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 12.86% | +6.03% |