Сравнение THRO с SECT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Main Sector Rotation ETF (SECT).
THRO и SECT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и SECT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и SECT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
SECT Main Sector Rotation ETF | -5.14% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 2.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THRO показывает доходность -4.91%, а SECT немного ниже – -5.14%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и SECT
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.
Доходность на риск
THRO vs. SECT — Ранг доходности на риск
THRO
SECT
Сравнение THRO c SECT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | SECT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.65 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между THRO и SECT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и SECT
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SECT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и SECT
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SECT.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -38.09% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.44% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.12% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.73% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.05% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и SECT
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Main Sector Rotation ETF (SECT) имеют волатильность 5.79% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.57% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.29% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 19.95% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.81% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.25% | -1.36% |