PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с SECT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management. Both are actively managed. Over the past 3 years, THRO returned 22.38%/yr vs 19.52%/yr for SECT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for SECT.

Доходность

Сравнение доходности THRO и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THRO показывает доходность 9.66%, а SECT немного выше – 9.91%.

THRO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.34%
3 года*
22.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SECT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.38%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.38%
1 год
24.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и SECT

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		9.66%15.04%32.03%24.40%-17.85%1.01%
SECT
Main Sector Rotation ETF		9.91%17.80%18.61%21.10%-12.80%1.51%

Correlation

The correlation between THRO and SECT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.94

The correlation between THRO and SECT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и SECT

Секторы
THRO
SECT

Технологии

43.9%
45.7%

Промышленность

10.9%
11.3%

Финансовые услуги

10.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.4%

Здравоохранение

5.7%
0.2%

Энергетика

3.5%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
6.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

THRO
43.9%
SECT
45.7%

Промышленность

THRO
10.9%
SECT
11.3%

Финансовые услуги

THRO
10.7%
SECT
17.3%

Потребительский циклический сектор

THRO
9.0%
SECT
10.5%

Коммуникационные услуги

THRO
8.9%
SECT
1.4%

Потребительский защитный сектор

THRO
5.7%
SECT
0.4%

Здравоохранение

THRO
5.7%
SECT
0.2%

Энергетика

THRO
3.5%
SECT
3.8%

Сырьевые материалы

THRO
1.2%
SECT
3.5%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
SECT
6.0%

Недвижимость

THRO

-

SECT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI

Доходность на риск

THRO vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THROSECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.80

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.34

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

9.45

-0.95

THRO vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECT равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRO и SECT

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SECT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROSECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-38.09%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.71%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-21.71%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.25%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.64%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.65%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и SECT

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.67%, в то время как у Main Sector Rotation ETF (SECT) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROSECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.34%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.08%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.00%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

17.96%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

20.16%

-1.39%

Сравнение комиссий THRO и SECT

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и SECT

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SECT в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.61%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, THRO and SECT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (6.34%) compared to THRO (5.67%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs SECT's -38.09%.

On 3-year performance, THRO leads with 22.38% vs 19.52% for SECT. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 22.38% return vs 19.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

SECT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.26% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Main Management. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор