Сравнение THRO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
THRO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и SCHG
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
THRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
THRO
SCHG
Сравнение THRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.09 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.71 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между THRO и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и SCHG
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и SCHG
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -34.59% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.41% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -12.51% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -5.22% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.84% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и SCHG
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.77% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.54% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 22.45% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.31% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.51% | -2.62% |