PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

THRO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%2.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THRO показывает доходность -4.91%, а QQQM немного выше – -4.75%.

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий THRO и QQQM

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

THRO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.09

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.68

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.02

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.35

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между THRO и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и QQQM

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок THRO и QQQM

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

THROQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-35.04%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.55%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.86%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.47%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.44%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и QQQM

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.58%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.79%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

22.45%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

22.24%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

22.26%

-3.37%