PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. THRO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.61%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности THRO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

THRO

1 день
0.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.44%
1 год
26.67%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		13.04%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%2.88%

Correlation

The correlation between THRO and QQQM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between THRO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и QQQM

Секторы
THRO
QQQM

Технологии

40.7%
53.8%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
15.8%

Промышленность

10.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.7%

Здравоохранение

6.6%
4.2%

Энергетика

1.7%
0.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

THRO
40.7%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
QQQM
15.8%

Промышленность

THRO
10.4%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

THRO
6.6%
QQQM
4.2%

Энергетика

THRO
1.7%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
QQQM
1.4%

Недвижимость

THRO

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPMOTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

THRO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.58

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.38

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.43

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

13.15

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Просадки

Сравнение просадок THRO и QQQM

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-35.04%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.96%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-22.70%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.75%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-8.24%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.11%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и QQQM

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 3.25%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.51%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.06%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.91%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

22.23%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.11%

-3.40%

Сравнение комиссий THRO и QQQM

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и QQQM

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, THRO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to THRO (3.25%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 24.61% for THRO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.16% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор