Сравнение THRO с BINC
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.61%/yr vs 7.00%/yr for BINC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности THRO и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.92%.
THRO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 13.04% | 15.04% | 32.03% | 16.27% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.92% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Correlation
The correlation between THRO and BINC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. BINC — Ранг доходности на риск
THRO
BINC
Сравнение THRO c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.10 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 8.26 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.36 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок THRO и BINC
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -2.69% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -2.69% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -2.69% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.47% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -0.36% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.68% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и BINC
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 0.75% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 1.84% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 2.28% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 3.00% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 3.00% | +15.71% |
Сравнение комиссий THRO и BINC
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и BINC
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and BINC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRO has higher volatility (3.25%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, THRO leads with 24.61% vs 7.00% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, THRO has performed better with a 24.61% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.16% for THRO.
THRO is categorized as Tactical Allocation, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRO и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор