Сравнение THRO с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
THRO и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | 0.49% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и ARP
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
THRO vs. ARP — Ранг доходности на риск
THRO
ARP
Сравнение THRO c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.08 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.32 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.22 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между THRO и ARP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и ARP
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и ARP
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -10.13% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.13% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.89% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -1.77% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.39% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и ARP
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.89% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.69% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.70% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 10.15% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 10.15% | +8.74% |