PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THRO с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THRO и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и ARP


2026 (YTD)2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
-4.91%15.04%32.03%24.40%0.49%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.13%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.


THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
10 лет*

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Сравнение комиссий THRO и ARP

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.


Доходность на риск

THRO vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THROARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.62

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.08

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.20

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

9.32

-3.60

THRO vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ARP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THROARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.22

-0.68

Корреляция

Корреляция между THRO и ARP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и ARP

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ARP в 6.22%


TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%

Просадки

Сравнение просадок THRO и ARP

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ARP.


Загрузка...

Показатели просадок


THROARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-10.13%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.13%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.89%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.77%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.39%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и ARP

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THROARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.89%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.69%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.70%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

10.15%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

10.15%

+8.74%