Сравнение THRO с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и ARK Innovation ETF (ARKK).
THRO и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и ARKK
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
THRO vs. ARKK — Ранг доходности на риск
THRO
ARKK
Сравнение THRO c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.02 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.60 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между THRO и ARKK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и ARKK
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и ARKK
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -80.97% | +54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -31.35% | +20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -55.71% | +48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -29.81% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 12.16% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и ARKK
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 12.59% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 27.62% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 42.55% | -24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 46.38% | -27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 40.11% | -21.22% |