PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THRO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THRO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и ARKK


2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
-4.91%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
ARKK
ARK Innovation ETF
-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.


THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
10 лет*

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий THRO и ARKK

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


Доходность на риск

THRO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THROARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.02

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

3.60

+2.12

THRO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THROARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между THRO и ARKK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и ARKK

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок THRO и ARKK

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ARKK.


Загрузка...

Показатели просадок


THROARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-80.97%

+54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-31.35%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-55.71%

+48.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-29.81%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

12.16%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и ARKK

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THROARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

12.59%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

27.62%

-17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

42.55%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

46.38%

-27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

40.11%

-21.22%