Сравнение THQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.18% против 14.06% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и SPY
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
THQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
THQ
SPY
Сравнение THQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.96 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.53 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.27 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.96 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между THQ и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и SPY
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и SPY
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -55.19% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -12.05% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -24.50% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -33.72% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.53% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.09% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 2.54% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и SPY
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.35% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.50% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 19.06% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.06% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.92% | +2.56% |