PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THQ с SHSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, THQ returned 9.19%/yr vs 9.11%/yr for SHSAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THQ charges 1.47%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности THQ и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THQ имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции SHSAX немного отстают с 9.11%.

THQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.03%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.43%
10 лет*
9.19%

SHSAX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.02%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.73%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THQ и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-2.61%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-5.45%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between THQ and SHSAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г.

0.75

The correlation between THQ and SHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с THWTHQ с PDITHQ с EDIV
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX

Доходность на риск

THQ vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.94

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.46

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.31

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

3.28

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SHSAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQSHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Просадки

Сравнение просадок THQ и SHSAX

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THQSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-35.49%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-9.87%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-16.08%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-17.99%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-28.36%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.18%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.18%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.94%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и SHSAX

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THQSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.16%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.40%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

13.75%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

14.37%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

16.53%

+3.94%

Сравнение комиссий THQ и SHSAX

THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и SHSAX

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности SHSAX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.25%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.17%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Часто задаваемые вопросы

THQ and SHSAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THQ has higher volatility (5.15%) compared to SHSAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, THQ dropped -39.35% vs SHSAX's -35.49%.

SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THQ и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор