Сравнение THQ с HQL

С начала года, THQ показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у HQL с доходностью 0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THQ имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции HQL немного впереди с 8.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Tekla Life Sciences Investors (HQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа HQL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и HQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между THQ и HQL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности HQL в 11.74%

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки HQL в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и HQL.

Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 5.90%, в то время как у Tekla Life Sciences Investors (HQL) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.