Сравнение THQ с HQL
THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) is Health & Biotech Equities fund managed by Aberdeen, while HQL (Tekla Life Sciences Investors) is a stock. Over the past 10 years, THQ returned 9.19%/yr vs 9.04%/yr for HQL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THQ и HQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у HQL с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THQ имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции HQL немного отстают с 9.04%.
THQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.19%
HQL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам THQ и HQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -2.61% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
HQL Tekla Life Sciences Investors | 7.66% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 23.72% | 25.53% | -16.18% | 25.41% |
Correlation
The correlation between THQ and HQL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between THQ and HQL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THQ vs. HQL — Ранг доходности на риск
THQ
HQL
Сравнение THQ c HQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Tekla Life Sciences Investors (HQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | HQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 5.16 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 17.13 | -15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | HQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.53 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок THQ и HQL
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки HQL в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и HQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THQ | HQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -62.65% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -10.25% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -25.10% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -38.86% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -38.86% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.21% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -22.27% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.08% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и HQL
Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 5.15%, в то время как у Tekla Life Sciences Investors (HQL) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THQ | HQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.88% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 14.11% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 21.05% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 20.61% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.25% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и HQL
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что сопоставимо с доходностью HQL в 12.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 12.05% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.17% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Часто задаваемые вопросы
THQ and HQL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQL has higher volatility (5.88%) compared to THQ (5.15%). In terms of maximum drawdown, THQ dropped -39.35% vs HQL's -62.65%.
HQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THQ и HQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор