Сравнение THPMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson MidCap Fund (THPMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
THPMX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 31 мар. 2008 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности THPMX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THPMX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPMX Thompson MidCap Fund | -3.60% | 20.08% | 7.70% | 17.01% | -14.84% | 29.71% | 11.97% | 33.48% | -21.90% | 0.75% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, THPMX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
THPMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.05%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THPMX и SWMCX
THPMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
THPMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
THPMX
SWMCX
Сравнение THPMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THPMX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.04 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между THPMX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THPMX и SWMCX
Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPMX Thompson MidCap Fund | 9.84% | 9.48% | 8.04% | 7.60% | 12.04% | 9.76% | 0.33% | 2.93% | 7.29% | 7.51% | 4.84% | 9.46% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THPMX и SWMCX
Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.55% | -40.34% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.43% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.09% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -8.15% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -6.75% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.87% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности THPMX и SWMCX
Thompson MidCap Fund (THPMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.01% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THPMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.80% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.19% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 18.96% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.23% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 20.76% | +2.00% |