PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOPX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THOPX с DFEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности THOPX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THOPX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.91% соответственно.

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с OAKBXTHOPX с TRBUXTHOPX с fcntx
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Сравнение комиссий THOPX и DFEQX

THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

THOPX
Thompson Bond Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

THOPX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOPXDFEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.12

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

6.61

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.55

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.59

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

20.66

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOPX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOPXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.12

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

0.93

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

1.13

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.11

+0.14

Корреляция

Корреляция между THOPX и DFEQX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и DFEQX

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DFEQX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и DFEQX

Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и DFEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

THOPXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-8.40%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-0.76%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-8.40%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.74%

-8.40%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.55%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.96%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.17%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и DFEQX

Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THOPXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.46%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.66%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

0.91%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

2.06%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.70%

+0.50%