Сравнение THOPX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности THOPX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THOPX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.20% соответственно.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THOPX и DFAIX
THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
THOPX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
THOPX
DFAIX
Сравнение THOPX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOPX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 3.49 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 5.81 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 8.23 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 32.03 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.49 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.96 | 1.20 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | 1.26 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между THOPX и DFAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и DFAIX
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок THOPX и DFAIX
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THOPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -5.63% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -0.47% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -5.46% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -5.63% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.28% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.95% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.12% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и DFAIX
Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THOPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.49% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.75% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.07% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 3.18% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.56% | -0.36% |