PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THNQ с UBOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).

THNQ и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THNQ и UBOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%186.23%

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -15.29%.

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с ^GSPC

Сравнение комиссий THNQ и UBOT

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

THNQ vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQUBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.44

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.02

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.70

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

2.34

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.12

+0.67

Корреляция

Корреляция между THNQ и UBOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и UBOT

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UBOT в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и UBOT

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и UBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

THNQUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-86.01%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-35.90%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-82.90%

+32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-58.98%

+45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-49.57%

+34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

10.71%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и UBOT

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 10.64%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THNQUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

17.31%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

35.31%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

54.93%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

52.46%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

63.60%

-35.03%