PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с UBOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 17.68%/yr vs -6.58%/yr for UBOT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. THNQ charges 0.68%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 15.44%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и UBOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%186.23%

Correlation

The correlation between THNQ and UBOT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.82

The correlation between THNQ and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и UBOT

Секторы
THNQ
UBOT

Технологии

71.6%
31.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.1%

Здравоохранение

5.6%
9.0%

Финансовые услуги

1.3%
0.9%

Промышленность

1.1%
48.6%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

THNQ
71.6%
UBOT
31.8%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
UBOT
6.1%

Здравоохранение

THNQ
5.6%
UBOT
9.0%

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
UBOT
0.9%

Промышленность

THNQ
1.1%
UBOT
48.6%

Недвижимость

THNQ
0.9%
UBOT

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

UBOT
0.0%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

UBOT
0.0%

Энергетика

THNQ

-

UBOT
0.5%

Коммунальные услуги

THNQ

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

THNQ vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.97

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.60

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.29

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

4.12

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.97

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.12

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.06

+0.88

Просадки

Сравнение просадок THNQ и UBOT

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-86.01%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-35.90%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-51.64%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-82.90%

+32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-44.10%

+40.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-49.53%

+34.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

11.26%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и UBOT

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 8.61%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

15.45%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

36.49%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

47.76%

-21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

52.92%

-23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

63.45%

-34.79%

Сравнение комиссий THNQ и UBOT

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и UBOT

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности UBOT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and UBOT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs UBOT's -86.01%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.68% vs -6.58% for UBOT. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.68% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.14% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while UBOT is Robotics. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 1.29% for UBOT.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор