PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. THNQ is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 17.90%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 44.05%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%26.53%

Correlation

The correlation between THNQ and CEFS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.51

The correlation between THNQ and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и CEFS

Секторы
THNQ
CEFS

Технологии

71.6%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.3%

Здравоохранение

5.6%
4.6%

Финансовые услуги

1.3%
48.9%

Промышленность

1.1%
6.7%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

11.2%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

THNQ
71.6%
CEFS
12.4%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
CEFS
3.3%

Здравоохранение

THNQ
5.6%
CEFS
4.6%

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
CEFS
48.9%

Промышленность

THNQ
1.1%
CEFS
6.7%

Недвижимость

THNQ
0.9%
CEFS
1.2%

Сырьевые материалы

THNQ

-

CEFS
1.6%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

CEFS
1.8%

Энергетика

THNQ

-

CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

THNQ

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

THNQ vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.53

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.71

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

17.26

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.53

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок THNQ и CEFS

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-38.99%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-5.67%

-12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-13.37%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-16.85%

-33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.51%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-3.67%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.45%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и CEFS

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

3.37%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

8.56%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

9.95%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

13.08%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

15.33%

+13.33%

Сравнение комиссий THNQ и CEFS

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и CEFS

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and CEFS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (8.50%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.90% vs 13.85% for CEFS. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.90% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.14% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 1.29% for CEFS.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор