PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с AMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Artificial Intelligence fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. THNQ is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.49%/yr vs 9.65%/yr for AMOM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 40.48%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью 19.28%.

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%

AMOM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
16.68%
С начала года
19.28%
1 год
25.98%
3 года*
22.85%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
Всё время*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
$168.78K$545.85K$368.98K

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам THNQ и AMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		19.28%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%48.64%

Correlation

The correlation between THNQ and AMOM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.80

The correlation between THNQ and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и AMOM

Секторы
THNQ
AMOM

Технологии

78.5%
56.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.4%

Здравоохранение

3.8%
4.5%

Промышленность

1.3%
19.5%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Финансовые услуги

0.9%
6.2%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

10.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

THNQ
78.5%
AMOM
56.7%

Потребительский циклический сектор

THNQ
11.1%
AMOM
1.1%

Коммуникационные услуги

THNQ
4.3%
AMOM
7.4%

Здравоохранение

THNQ
3.8%
AMOM
4.5%

Промышленность

THNQ
1.3%
AMOM
19.5%

Недвижимость

THNQ
1.3%
AMOM
1.9%

Финансовые услуги

THNQ
0.9%
AMOM
6.2%

Сырьевые материалы

THNQ

-

AMOM
8.2%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

AMOM
5.0%

Энергетика

THNQ

-

AMOM
10.0%

Коммунальные услуги

THNQ

-

AMOM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO

Доходность на риск

THNQ vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THNQ c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.93

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.38

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.45

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

5.19

+4.25

THNQ vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и AMOM

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-39.68%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-18.03%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-30.26%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-39.68%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-9.99%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-10.72%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

5.02%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и AMOM

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 10.02%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

11.52%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

24.02%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

28.18%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

25.07%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

25.62%

+3.39%

Сравнение комиссий THNQ и AMOM

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и AMOM

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности AMOM в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and AMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (11.52%) compared to THNQ (10.02%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.49% vs 9.65% for AMOM. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.49% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.03% for AMOM.

THNQ is categorized as Artificial Intelligence, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.75% for AMOM.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор