PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с AIFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. THNQ is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, THNQ returned 76.19% vs 95.89% for AIFD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 49.07%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и AIFD

2026 (YTD)20252024
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%12.72%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%14.65%

Correlation

The correlation between THNQ and AIFD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.88

The correlation between THNQ and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и AIFD

Секторы
THNQ
AIFD

Технологии

71.6%
71.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.1%

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

1.1%
10.2%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
AIFD
71.1%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
AIFD
11.0%

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
AIFD
6.1%

Здравоохранение

THNQ
5.6%
AIFD

-

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
AIFD

-

Промышленность

THNQ
1.1%
AIFD
10.2%

Недвижимость

THNQ
0.9%
AIFD

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

AIFD

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

AIFD

-

Энергетика

THNQ

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с SMHAIFD с FLXR

Доходность на риск

THNQ vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.78

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.27

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

8.21

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

34.70

-20.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.78

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.58

-0.76

Просадки

Сравнение просадок THNQ и AIFD

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-33.20%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-11.75%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.22%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-5.72%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.77%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и AIFD

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеют волатильность 8.61% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

8.92%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

19.82%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

25.53%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

29.31%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

29.31%

-0.65%

Сравнение комиссий THNQ и AIFD

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и AIFD

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and AIFD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (8.92%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs 76.19% for THNQ. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs 76.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

THNQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and TCW. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор