Сравнение THMR с TDSB
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMR charges 1.10%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности THMR и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TDSB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам THMR и TDSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | -0.14% |
Correlation
The correlation between THMR and TDSB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMR vs. TDSB — Ранг доходности на риск
THMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSB
Сравнение THMR c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и TDSB
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -19.56% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.22% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -8.98% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и TDSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 6.40% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 7.34% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 7.52% | +7.33% |
Сравнение комиссий THMR и TDSB
THMR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и TDSB
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.29% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and TDSB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.10% for THMR.
TDSB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 0.69% for TDSB.
Подберите оптимальное распределение для THMR и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор